Estratégias de negociação de curva de rendimento pdf

Análise de renda fixa: construção de curva de rendimento, estratégias de negociação e análise de risco.

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Curva de rendimento.

O que é uma "curva de rendimento"

Uma curva de rendimento é uma linha que traça as taxas de juros, em um ponto fixo, de títulos com qualidade de crédito igual, mas com datas de vencimento diferentes. A curva de rendimentos mais comummente comparada compara a dívida do Tesouro dos EUA de três meses, dois anos, cinco anos e 30 anos. Esta curva de rendimentos é utilizada como referência para outras dívidas no mercado, como taxas de hipoteca ou taxas de empréstimos bancários, e também é usada para prever mudanças na produção e crescimento econômico.

BREAKING Down 'Curva de rendimento'

A forma da curva de rendimentos dá uma idéia das mudanças nas taxas de juros futuras e da atividade econômica. Existem três tipos principais de formas da curva de rendimento: normal, invertida e plana (ou humped). Uma curva de rendimento normal é aquela em que títulos de prazo de vencimento mais longos têm maior rendimento em relação aos títulos de curto prazo devido aos riscos associados ao tempo. Uma curva de rendimento invertida é aquela em que os rendimentos a curto prazo são superiores aos rendimentos a mais longo prazo, o que pode ser um sinal da próxima recessão. Em uma curva de rendimento plana ou humped, os rendimentos de curto e longo prazo são muito próximos uns dos outros, o que também é um preditor de uma transição econômica.

Curva de rendimento normal.

Uma curva de rendimento normal ou inclinada indica que rendimentos em títulos de longo prazo podem continuar a aumentar, respondendo a períodos de expansão econômica. Quando os investidores esperam que os rendimentos das obrigações de prazo mais longo se tornem ainda maiores no futuro, muitos colocariam temporariamente seus fundos em títulos de curto prazo, na esperança de comprar títulos de longo prazo mais tarde para maiores rendimentos. Em um ambiente de taxa de juros crescente, é arriscado ter investimentos ligados em títulos de longo prazo quando seu valor ainda não recuou como resultado de maiores rendimentos ao longo do tempo. A crescente demanda temporária de títulos de curto prazo reduz seus rendimentos ainda mais baixos, colocando em movimento uma curva de rendimento normal mais inclinada para cima.

Curva de rendimento invertida.

Uma curva de rendimento invertida ou inclinada sugere rendimentos em títulos de longo prazo podem continuar a cair, correspondendo a períodos de recessão econômica. Quando os investidores esperam que os rendimentos das obrigações de prazo mais longo se tornem ainda mais baixos no futuro, muitos comprarão títulos de prazo mais longo para bloquear os rendimentos antes que diminuam. O aumento da demanda por títulos de longo prazo e a falta de demanda de títulos de curto prazo levam a preços mais altos, mas menores rendimentos em títulos de prazo mais longo e preços mais baixos, mas maiores rendimentos em títulos de curto prazo, curva de rendimento inclinada.

Curva de rendimento plano.

Uma curva de rendimento fixa pode surgir da curva de rendimento normal ou invertida, dependendo da mudança das condições econômicas. Quando a economia está passando da expansão para um desenvolvimento mais lento e até mesmo recessiva, os rendimentos em títulos de longo prazo tendem a diminuir e os rendimentos em títulos de curto prazo provavelmente aumentam, investindo uma curva de rendimento normal em uma curva de rendimento fixa. Quando a economia está passando de recessão para recuperação e potencial expansão, os rendimentos em títulos de prazo de vencimento mais longos deverão aumentar e os rendimentos em títulos de curto prazo certamente cairão, inclinando uma curva de rendimento invertida em direção a uma curva de rendimento fixa.

Negociação de Renda Fixa, Inflação e Mercado de Crédito: Um Guia de Valor Relativo.

&cópia de; 2018 John Wiley & amp; Sons Ltd.

Autor (es): Neil C. Schofield, Troy Bowler.

Publicado on-line: 1 JUN 2018 07:54 AM EST.

Imprimir ISBN: 9780470742297.

ISBN online: 9781118467367.

Sobre este livro.

Negociar os mercados de renda fixa, inflação e crédito é um guia abrangente para as estratégias mais populares que são usadas nos mercados financeiros por atacado, respondendo a pergunta: qual é a maneira ideal de expressar uma visão sobre os movimentos de mercado esperados? Esta abordagem relativamente única do valor relativo destaca os links de preços entre os diferentes produtos e como essas relações podem ser usadas como base para uma série de estratégias de negociação.

O livro começa por analisar os principais produtos derivados e suas inter-relações de preços. Isso mostra que, dentro de qualquer classe de ativos, há relações matemáticas que unem quatro blocos de construção chave: produtos em dinheiro, contratos / futuros, swaps e opções. A natureza dessas inter-relações significa que pode haver uma variedade de maneiras diferentes em que uma estratégia particular pode ser expressa. Em seguida, passa para o valor relativo dentro de um contexto de renda fixa e analisa estratégias que se baseiam nas relações de preços entre os produtos, bem como aqueles que se concentram em como identificar a maneira ideal de expressar uma visão sobre o movimento da curva de rendimentos. Conclui tomando os principais temas de valor relativo e mostrando como eles podem ser aplicados em outras classes de ativos. Embora o foco principal seja renda fixa, o livro cobre múltiplas classes de ativos, incluindo crédito e inflação.

Escrito da perspectiva de um profissional, o livro ilustra como os produtos são usados, incluindo muitos exemplos trabalhados e uma série de capturas de tela para garantir que o conteúdo seja o mais prático e aplicado possível.